Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Процентная маржа формула расчета банк

Чистая процентная маржа по англ. Net Interest Margin или NIM представляет собой коэффициент рентабельности в банковском секторе, который измеряет, насколько эффективно банк принимает инвестиционные решения путем сравнения процентных доходов и стоимости фондирования. Другими словами, это соотношение рассчитывает рентабельность относительно размера активов. Это похоже на валовую прибыль обычной компании. Определение: что такое чистая процентная маржа?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

БАЗОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА И ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА

Чистая процентная маржа по англ. Net Interest Margin или NIM представляет собой коэффициент рентабельности в банковском секторе, который измеряет, насколько эффективно банк принимает инвестиционные решения путем сравнения процентных доходов и стоимости фондирования. Другими словами, это соотношение рассчитывает рентабельность относительно размера активов.

Это похоже на валовую прибыль обычной компании. Определение: что такое чистая процентная маржа? Показатель NIM измеряет прибыль, которую банк генерирует от кредитования клиентов и выплат по депозитам в процентах от общих процентных активов.

Банки и другие финансовые учреждения обычно используют этот коэффициент для анализа своих инвестиционных решений и отслеживания прибыльности своих кредитных операций. Таким образом, они могут корректировать свои методы кредитования, чтобы максимизировать рентабельность NIM.

Инвестиционные фирмы также используют эту маржу для оценки успеха принятия инвестиционных решений управляющего фондом. Положительный процент показывает, что управляющий фондом принимал правильные решения и смог получить прибыль от своих инвестиций. С другой стороны, отрицательный коэффициент означает, что управляющий фондом потерял деньги от инвестиций, потому что процентные расходы превысили инвестиционные доходы.

Рассмотрим, как рассчитать коэффициент процентной маржи. Формула чистой процентной маржи рассчитывается путем деления разницы процентных доходов и процентных расходов на среднее значение процентных активов по англ. Interest bearing assets. Сама компания может иметь некоторые инвестиции и должна получать проценты по этим инвестициям : например , корпоративные кредиты , автокредиты , потребительские кредиты и другие.

Итак, сначала эти результаты суммируются. Это будут проценты, которые платит банк для финансирования своих операций : депозиты вкладчиков, финансирование у ЦБ , РЕПО операции , купоны по облигациям. Третий шаг состоит в том, чтобы вычесть процентные расходы из общего процентного дохода. Теперь подсчитайте среднее значение процентных активов банка, используя эту формулу:. Наконец, разделите чистый доход на средние активы. Посмотрим на пример. Анализ и интерпретация.

NIM измеряет, насколько успешно банк реализует свою кредитную политику в текущих рыночных условиях и относительно конкурентов. Если NIM — является низкой величиной, то это указывает на то, что руководство кредитного учреждения нецелесообразно использует свои ресурсы. В нашем примере чистая процентная маржа составила 7. В этом году банк принимал хорошие решения и эффективно использовал свои ресурсы для получения 7. Впоследствии банк может повысить процентные ставки с заемщиков, которых он кредитует, либо сократить ставки по депозитам.

Очевидно, что банк не может повысить процентные ставки слишком высоко, иначе заемщики перейдут в менее дорогие банки для получения кредитов. Кроме того, вкладчики будут удерживать свои сбережения в банке, если процентные ставки будут достаточно высокими.

Если ставки по депозитам упадут ниже определенной нормы, вкладчики могут изъять средства и инвестировать в другие банки или активы. Практическое использование : предостережения и ограничения. Со времени банковского кризиса гг. Федеральная резервная система США поддерживала процентные ставки на нулевом уровне. Это сокращение общего уровня кредитных ставок снижало NIM банков на протяжении более ти лет.

Это также повлияло на чистые расходы финансовых учреждений по-разному. Процентные расходы крупных банков выросли сильнее чем, у банков меньшего размера. Вероятно это связано с тем , что крупные банки были вовлечены в спекуляции на рынке ипотечных облигаций , то есть они прибегали к нетрадиционным формам банковской деятельности.

Основная бизнес модель банка заключается в привлечении финансирования через краткосрочные депозиты и предоставление кредитов на более долгосрочной основе заемщикам разного вида. Чистая процентная маржа рассчитывает разницу между ставками, которые банк платит вкладчикам, и которые он получает от выдачи кредитов. Банковский кризис года сильно изменил эти спреды.

Важно понимать эти различия при сравнении финансовых институтов разных размеров и оперирующих в разных регионах мира. Как рассчитывается Чистая процентная маржа NIM? Статьи по теме 5 причин Великой депрессии в США гг. Ценообразование кредитных дефолтных свопов CDS : подробный пример. Чистый оборотный капитал Net working capital. Процентный своп: ключевые термины. Европейский Союз: история создания и договоры, регулирующие экономическую и политическую деятельность. Последние публикации Торговля бинарными опционами - введение.

Главная О нас Контакты. Финансовый анализ Кредитоспособность Ликвидность Оценка стоимости Рентабельность Финансовая отчетность. Экономика Кризисы Макроэкономика Организации Экономическая теория. Прочее Опционы Облигации Кредитные деривативы Процентные свопы.

Чистая процентная маржа

Метрика производительности, которая показывает, насколько успешно инвестиционные решения фирмы сопоставлены с ее долговой ситуацией. Отрицательное значение означает, что фирма не просчитала оптимальное решение, поскольку процентные расходы оказались больше суммы доходности от инвестиций. Проще говоря, чистая процентная маржа - это отношение чистого процентного дохода к инвестированным активам. Это означает, что ABC потеряла больше денег на расходы по процентам, чем заработала от инвестиций.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Для контроля над деятельностью компании делают расчеты различных видов маржи, показатель отражает насколько прибыльно производство продукта. Ниже мы опишем формулу расчета маржинальности в различных сферах.

Что такое маржа? Маржа это европейский термин, ставший широко используемым в мировой экономике. Применяется страховщиками, банкирами, трейдерами, экономистами производственных отраслей. Формула расчета этого показателя в западной и российской экономике отличаются.

Процентная маржа, спрэд, непроцентная маржа, точка безубыточности

Средняя реальная цена кредитных ресурсов С1 определяется по формуле средневзвешенной, исходя из цены отдельного вида ресурса и его удельного веса в общей сумме мобилизуемых банком платных и бесплатных услуг. В свою очередь, средняя реальная цена отдельных видов ресурсов, привлекаемых банком, определяется на основе рыночной номинальной цены указанных ресурсов и корректировки на норму обязательного резерва, депонируемого в ЦБ РФ. Она определяется по следующей формуле:. Процентная маржа — это разница между процентами, полученными и уплаченными коммерческим банком. Она предназначена для покрытия издержек банка, рисков, для создания прибыли и покрытия убытков. Абсолютная величина маржи может рассчитываться как разница между общей величиной процентного дохода и расхода банка, а также между процентным доходом по отдельным видам активных и пассивных операций. Процентную маржу можно определить также как отношение чистого дохода по процентам к среднему объему активов, приносящих доход в форме процента:. Для того чтобы свободно проводить процентную политику, банку необходимо знать, в каких пределах складывается коэффициент внутренней стоимости банковских продуктов. Этот показатель характеризует сложившуюся величину затрат, не покрытых полученными комиссиями и прочими доходами на каждый рубль размещенных средств.

Процентная маржа формула расчета банк

Процентная маржа представляет собой отношение разности процентных доходов и процентных расходов к средним остаткам доходных активов. Процентная маржа — это разница между доходностью активов и стоимостью ресурсов, используемых для их формирования. Иногда в знаменателе формулы используют показатель средних остатков общих балансовых активов. Этот показатель менее точен, однако вид формулы зависит от целей анализа:.

Процентная маржа представляет собой разницу между процентным доходом от активов, приносящих доход, и процентным расходом по обязательствам банка.

.

.

.

.

Важным показателем деятельности банка является процентная маржа. В ряде случаев для расчета этого коэффициента используют средний Процентная маржа по ссудным операциям (Кпмсо) рассчитывается по формуле.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Рентабельность продаж: формула, пример расчёта и анализа
Комментариев: 2
  1. cansxingna

    Котяра уснул что ли?

  2. centzodfi

    Как наказывают за двойное гражданство?

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.